C選項放這里是不是也不太合適，標的是標普500指數(shù)，買指數(shù)的話也不是為了控制權(quán)去的吧。
題干里這兩句話會不會相沖突呢？
解析的意思是說美金比歐元更值錢，所以收美金嗎？
這題A為什么錯呀。解析說了跟沒說一樣。。。
如何通過這張表格分表波動率形態(tài)呢？
這個Goal 2, discount rate 2.2%，怎么算現(xiàn)值，計算器怎么操作？
老師 如何理解OTM option無法提供更好的下行保護？
老師 為什么說strangle策略保留了對市場趨勢的看法？delta不為0？
老是您好，這里最后降到 波動率上升，看漲期權(quán)的價值就走高，那么含有看漲期權(quán)的債券價格走低，應該做空該債券并做多不含權(quán)債券來獲利，但是不含權(quán)債券的價格應該不隨波動率變化吧？為什么要做多不含權(quán)債券呢？
當債券市場的利率上行、價格下跌的時候，也就是債熊的時候，因為對應的資產(chǎn)價值下降，這個時候如果是variable annuity的話通過投資債券獲得的收益就會減少（capital loss)，不應該選擇fixed annuity嗎？
老師，答案選的2…可是money d小于要求誒
老師，這個怎么算出來的
老師，請講解第7問
為什么static hedge不能完全對沖呢，誤差來自哪里？
為什么portfolio的MV用的是差額？而不是current portfolio的MV？
程寶問答
金程問答