為什么currently hedged GBP forward 就是 sell GBP forward? 沒明白其中的邏輯
老師這個題不懂了
1，老師我不太明白trade 2 為啥是波動率小獲益， 2，解釋中的an alternative will buy call是說波動率大可以買call，對吧。
你好老師，官網(wǎng)題和example哪個更重要一些?。?
老師這個句子的意思是不是，美國投資者收到對手給的美金利息會增加（含正基部分）。
老師互換本金計算時，期初換用期初的匯率，期末換用期末匯率。對吧
這個題。關(guān)于老師這個部分hedge沒聽懂。他的原話：因為zar是forward discount，根據(jù)forward rate bias，買。因為本身是long，所以不hedge…
老師，這里計算失能險保額時的benefit adjustment 2%如果題目不給的話，需要適用前面計算human capital時給出的salary growth rate 和risk adjustment 嗎
老師好，第4點的50000和15000 在題目中哪里有體現(xiàn)？
在萬能險里，投資人可以決定現(xiàn)價價值如何投資，那是不是說明現(xiàn)金價值這部分所掙得的收益和理賠款是有關(guān)的？如果投資決策對，那投資人可以拿到多一些理賠款，如果做錯了，是不是就只能拿少一些?所以萬能險對應(yīng)的理賠款是不確定的？
通過全市場組合得到的 implied return 是一個值吧？然后標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù) 我可以取不同值 但是這個expected return 也就是implied return 不變，然后得到一系列的目標(biāo)權(quán)重，是這個過程這個意思 叫做反向MVO吧？
三級 個人IPS 這題計算financial capital的時候，為啥不計算life insurance？保單可以轉(zhuǎn)讓、退保吧，后surrender value
澳元美元做固定利率貨幣互換，沒有看出怎么對沖了美元。從結(jié)構(gòu)上講：
老師好，為什么分母是除以100不是除以1000呢？
老師，請幫忙梳理一下specialist strategy, 尤其是volatility這里，為什么long volatility買波動性是一個保護(hù)性對沖，volatility和權(quán)益回報是反向相關(guān)的
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