原版書V3 139頁第28題 - 請問A 哪里不對？
這道題書上考慮了違約損失，得出結(jié)果是-0.257%；而刷題通過里面不考慮違約損失，得出結(jié)果為1.1405.到底以哪一個為準？
老師，因為callable bond是負凸，所以short callable是增加凸性？
老師您好，我想問一下kσ算出來的就是var值，為什么就等于△y呢？
Z-DM 分母是spot MRR還是Forward MRR?
為啥這里第二問我不能直接 effspread*10%呢，
第三題，判斷是否為active，不是要看D是否相同嗎，為啥這道題 看spredD 。另外請問 D與spread D的區(qū)別和關(guān)系，在判斷 strategy有什么不同
原版書V2第268頁這段話能不能解釋一下，這里的collaterized borrowing 是用什么抵押換什么？ Security lending transactions are collateralized by cash or high-credit-quality bonds. In the United States, most transactions feature cash collateral, although in many other countries, highly rated bonds are used as collateral. Typically, security lenders require collateral valued in excess of the value of the borrowed securities when bonds are used as collateral.
第一題，題目中問duration of equity不是300-150=150自己出資的部分的duration嗎？但答案看起來求的是equity+borrowing后整個組合的Duration？不是很懂，感謝老師解答！謝謝
老師 百題case 11 為什么flatten 就是barbell更好 這里barbell 長短期都買了 沒有給出KRD的情況下 短期利率上升 （占了50% allocation） 長期利率下降 （25%allocation) 我怎么知道會給投資組合帶來正效應(yīng)呢
老師 百題case10 第一題的statement 2 match modified duration 錯了嗎 視頻解析是說這題錯了是因為還有另外一個條件沒說 答案解析里面是說 應(yīng)該match Macaulay duration而不是mod duration
原版書V3 54頁21題， duration neutral portfolio 怎么就知道 2yr bond 是short position, 10yr bond是long position 了？
老師，bear flat那個我明白，利率上升降久期 所以，支固收浮。后邊斜向上那個為啥收固支浮 ？
請教老師 哪些知識點容易出寫作題，哪些容易出選擇題能指點一下嗎？另外寫作題有什么有效的應(yīng)試復(fù)習方法嗎？謝謝
這里怎么區(qū)別高評級低評級呢，a評級也不算低評級吧？
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