老師在講課是說sponsor 是基金經(jīng)理 但書上說 sponsor和manager 是不同的 有點(diǎn)混亂 圖二請講解一下
老師，你好，2024mock b session 2,case 9,問題4這道題能講一下嗎？
想問一下24 mock B PM case 6 的第3問，題目中說的是relative to benchmark，所以是tracking risk，但是C選項是total risk 和specific risk？是specific risk指的其實(shí)是tracking risk嗎？
這題statement4對于非公開交易的資產(chǎn)或者流動性非常差的資產(chǎn)，用什么合適
什么是breakeven active return? 和active return 的區(qū)別是什么？
有??標(biāo)記的這句話“未能反映出在衡量期間所做交易的影響，因此……”怎么理解呢？
第一題，為啥VWAP是有市場噪音的時候適用，TWAP是沒有市場噪音的時候使用呢？outline多是指市場噪音高吧？TWAP是不考慮outliner的影響，那不應(yīng)該更適合有市場噪音的時候用？
老師好，這頁有四個問題請教。 1. sweep the book 什么意思？ 2. 交易所衍生產(chǎn)品中，大規(guī)模非緊急交易通過交易算法，為什么不和之前股票交易中一樣用high touch 呢？
第一題鑒于B是為了獲得短期alpha才進(jìn)行此筆交易，arrival price作為參考價格更合適——為什么不是用target price？
請問第一題可以不可以選ZETA
在mgr style analysis中，outdated的data是不是holding和return based的analysis都不合適，不存在誰更好？因為return based也是反映一段時間的風(fēng)格？（refer 2024 mock A PM case 9 第3問）
兩個關(guān)鍵擔(dān)憂 這話說的是什么意思
1） Macro和Micro的區(qū)別只存在于selection里面？e.g. macro attribution中，selection是sponsor是對于單個基金經(jīng)理的選擇。在micro attribution中selection是單個基金經(jīng)理做的選股？2）在performance attribution中，components是指的是Equity的AA+SS+II，還是說FI的那些yield，roll...也算？3）題目中說performance attribution是不是包含return 和 risk兩個部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
老師，net active return計算，需要剪掉管理費(fèi)嗎？還是base已經(jīng)包含？
老師base一定要加上這個是計算fee時默認(rèn)對吧
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