這道題計(jì)算the expected leveraged return，為什么不能用我們常用的那個(gè)公式，4.75%+liability/Market value*(4.75%-3.25%)=5.22%
這道題，題目前面的pair都是，USD/CAT，為什么解析的地方說pair是CAT/USD沒太理解。這個(gè)能不能理解成，題目原文說，“worried about recent asset value declines ”就一定是要做空CAT？
mock 1 第5個(gè)case最后一問計(jì)算bear put spread，當(dāng)前股價(jià)25.12，為什么不long 行權(quán)價(jià)更高的put？即期權(quán)費(fèi)7.83那個(gè)put？
直播里說AMC里要求員工提供交易確認(rèn)書，這個(gè)是員工自己的交易記錄，還是員工工作做的交易記錄
這道題 答案這種回答對嗎？我感覺應(yīng)該是構(gòu)建一個(gè)稅收最優(yōu)的方案，答案只是解釋了一下這兩個(gè)賬戶什么區(qū)別。
老師：能否講解一下5.1題？不明白考點(diǎn)是啥
這句話對嗎？一直強(qiáng)調(diào)的應(yīng)該是PV應(yīng)該相等啊……什么時(shí)候變成realized rate of return
是不是short risk reversal就是short call + long put？
為何第一題的notional amount都用10m，而第二題short的10年期CDS的notional amou是10m，而long的則要通過duration來轉(zhuǎn)換成18.59m?什么情況下要轉(zhuǎn)換
賣出波動率更大的期權(quán)確實(shí)可以賺更高期權(quán)費(fèi)，但是從風(fēng)險(xiǎn)角度來說波動率也導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)的增加。有點(diǎn)不太理解這里賣出波動率更大的期權(quán)是如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理的。
At the money的時(shí)候gamma最大，這個(gè)最大值有沒有一個(gè)類似delta的上限呢？比如delta的絕對值在(0,1)。
老師這里左下角的圖是不是畫反了，期權(quán)不應(yīng)該是從0時(shí)點(diǎn)開始到T結(jié)束嗎？
請問老師，在自己寫的研報(bào)推薦買入，隨后市場改變了，作為分析師，我應(yīng)該及時(shí)在研報(bào)上面給出新的建議“賣出”，此時(shí)我是不是必須在等客戶交易至少7天后才能賣出我自己的股票，否則違反了priority of transaction原則？除非像林老師說的，因?yàn)橛芯o急情況比如付醫(yī)藥費(fèi)、孩子讀書之類的，可以自己提前客戶賣出股票
請問DM是什么，這三個(gè)選項(xiàng)可否解釋一下謝謝
這個(gè)D，看不懂答案想說啥，怎么感覺所問非所答
程寶問答
金程問答