金程問(wèn)答
counterparty risk 中movement in market rates that results in the swap being valued as an asset 這句話怎么理解
請(qǐng)問(wèn)這兩句話怎么理解，感覺(jué)和老師講的內(nèi)容對(duì)不上
請(qǐng)講解一下
第二題，正文里寫(xiě)的是seeks to earn T－bills plus 200 bps.，這不算relative嗎？
bottom up且relative的manager應(yīng)該選Marginal contribution to tracking risk.；bottom up且absolute的manager應(yīng)該選Marginal contribution to total risk.——這里面relative和absolute怎么理解？在題目里什么樣的描述才表示relative或absolute呢？
除了到達(dá)價(jià)格算法，還有哪些其他算法呢？分別用于什么情況？
想問(wèn)一下直播這道題，broker 不是 agency，不是用于不緊急的單子？這里應(yīng)該是dealer吧？
啥叫“向指數(shù)中添加對(duì)沖基金”？
a POV algorithm和an arrival price algorithm用在什么情況？
最后一題，high water mark要彌補(bǔ)完之前的虧算才能算incentive fee，因此用5%-2%在減去base fee，得到2%，這部分是可以收業(yè)績(jī)提成的。total fee =1%+2%*20% =1.4%?！@整個(gè)計(jì)算過(guò)程跟高水位8%也沒(méi)關(guān)系呀？
老師您好，新網(wǎng)站不是restricted to former client, 為啥違反了？老師是不是講錯(cuò)了？
第四題，Dean has given Jollie written permission to use her summaries and forecasts, word for word and without attribution, in her own bond analysis reports. On occasion, Jollie has done so.——原文已經(jīng)這樣說(shuō)了，為什么還是不對(duì)呢
老師您好，請(qǐng)問(wèn)immediate family account是fee paying 對(duì)吧
這個(gè)第四題，這個(gè)解析對(duì)嗎，時(shí)間乘不乘又暈掉了……
Immuniztion中，DA于DL匹配就可以了，也就是DA比DL略小一點(diǎn)點(diǎn)也可以，但CA是必須大于CL么?如果滿足Duration匹配的選項(xiàng)中，一個(gè)CA小一點(diǎn)點(diǎn)但接近CL，另一個(gè)CA比CL大但偏離得比前一個(gè)選項(xiàng)多一點(diǎn)，選哪個(gè)？
程寶問(wèn)答
