官網題Ethics-KIM TANG案例
請問老師，下屬犯錯了，流程什么的有漏洞，難道不應該立即initiate調查程序，并且對當事人作出限制嗎？還要等到調查結果出來了再做進一步限制？
根據(jù)股價走勢，這里平倉x1期權的時候不就虧了嗎？賣一個便宜的再買一個貴的call。
為什么ratio越高說明portfolio整體風險越?。?
把8.9/4.9 的意義是什麼？為什麼是8.9/4.9 不是4.9/8.9? 如何定義公式？
第四題把8.68/4.669 的意義是什麼？一定是Long position/Short position 嗎？買是Long term/short term?
第12題，是分析師團隊是in-house的，而且很專業(yè)，這樣還不透明嗎？這個團隊是IC的還是基金公司的呢？
這道題也太坑了吧，題目都說大客戶要取錢了，也沒說是未來取啊。還是說我得默認只要是從trust里取錢都是未來?。?
這道題原文也有說spreads會widen，為什么不考慮這個影響，只從利率曲線保持不變去考慮了
老師，有個基礎概念想厘清一下，這邊講roll yield的時候，說forward是未來賣FC買DC，為什么就對應著0時刻就是買FC賣DC呢？forward合約不是到期才交割嗎，0時刻的時候為什么會有交易？還請幫忙理解一下，謝謝
這道題為什么34、35兩題算straddle用的不是一個執(zhí)行價格的？還是我理解錯了
老師：能否講解一下圖中所示的2.1題？為什么不選A？
原版書上還有swaption collar 這部分內容，講義沒有，是不是不需要看了？
24模考B，第7題，答案寫的是因為標準市場報價是USD/EuR，所以怎么怎么滴，這個題目里并沒有說，所以，我可以寫short EUR/USD forward contract可以嗎？
CDS price感覺理解起來很抽象、很困難，請問它的經濟學含義是什么？在實際業(yè)務開展中，這個價格是怎么使用的？
程寶問答
金程問答
