老師，請問題目1中說ignoring spread duration changes and assuming no default losses?，里面的忽略spread duration change 是什么呢
老師好，不太明白課程中老師提到的TAA和個股選擇有什么區(qū)別？
1. 能不能解釋下immunizable safety net return 是什么？ 2. 另外rebalancing frequency 第一條這句話 The difference between the safety net return and current market interest rate 能不能解釋下？ 謝謝
可以說明一下為什麼FLATTEN 時BARBELL 受益嗎?
22年mockB 上午寫作最后一題，這個Q3 的答案完全沒找到出處啊，不理解為什么要這么答。如果答sharpe ratio最高可以嗎
+(1-A/E)和-(A/E-1)在經(jīng)濟含義上有什么區(qū)別嗎？為什么公式習慣于用后者？
這道題，如果我回答從美國借投到AUD可以嗎 需要算像答案那么多嗎 還是只給出一個比如從USD借2.21投AUD1.76=-0.45就可以
這里的非增長型能舉個例子嗎？那些情況下用？
這道題，原文中的 bankers highlight that only Proposal 1 will qualify for accounting defeasement，說這句話是什么意思？就是為了迷惑嗎？ 第二個問題，答案中解釋proposal3，to repurchase bonds at a spread consistent with A-rated corporates, which is likely tighter compared to the mark，spread tight不應(yīng)該是便宜嗎？整個這個解釋都不理解
2024mock b session 1,經(jīng)濟學這個第三題還是有點迷糊，請老師解答一下，謝謝了!
老師好，請問無差異曲線中的公式計算E（r）是加上拉姆達還是減去拉姆達？
這里的VWAP到底是否利用了流動性？這個設(shè)定的比例是根據(jù)過去均值來設(shè)置的。
這個在沒有shock的情況下為什么系數(shù)是α+β呢？
百題的第一題Lionheart說gross of fee 或者net of fee 都可，所以是不是題目沒有特別提出該公司宣稱遵守AMC就按一般準則來評判。
為什麼ＣＯＲＰ ＢＯＮＤ的ＳＰＲＥＡＤ ＤＵＲＡＴＩＯＮ 和MＯＤＩＦＩＥＤ ＤＵＲＡＴＩＯＮ 差不多？ ＲＦ 不是不等於ＣＲＥＤＩＴ ＳＰＲＥＡＤ嗎?
程寶問答
金程問答