請問已知daily的標(biāo)準(zhǔn)差，該如何推導(dǎo)算出10天的標(biāo)準(zhǔn)差？
請問該怎么理解floating rate bond 的spread duration和duration不相等？floating rate bond 的duration該怎么計(jì)算？
請問免疫策略里investment horizon的準(zhǔn)確概念是什么呀？
密卷講解在哪聽
ＧＥＯＭＥＴＲＩＣ ＡＶＥＲＡＧＥ 如何計(jì)算？ 這題計(jì)UＣ／ＤＣ一定要用GＥＯＭＥＴＲＩＣ ＡＶＥＲＡＧＥ嗎? 請說明１。５５％的計(jì)算ＳＴＥＰ
有個(gè)問題沒有學(xué)明白，沖刺筆記P89頁，當(dāng)DC/FC，如果positive roll yield 則應(yīng)該對沖風(fēng)險(xiǎn)，這時(shí)FC應(yīng)該是升值狀態(tài)吧？但為什么在P90頁又說，當(dāng)外幣升值時(shí)不對沖？我理解這時(shí)候應(yīng)該是有外幣倉位，如果外幣升值時(shí)候換回本幣是利好，但為什么positive roll yield需要對沖呢？角度不一樣嗎
這個(gè)表，之前的老師解讀我看懂了。直播老師說10年后賬戶金額小于19萬這個(gè)解讀沒懂
compliance officer的兼任問題
請問這道題目應(yīng)該是更寬還是更窄？謝謝~
第６題，為什麼ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ＣＯＳＴ 減去是９００００Ｘ４０？不是應(yīng)減去１２００００＊４０？
2022mock B 第一題，這個(gè)risk tolerance，我們課上不是講都是客戶主觀的感受么，這個(gè)答案全是客觀的事情有asset，long horizon這也可以？
如何理解２３。０１？ ＤＥＬＡＹ ＣＯＳＴ不是應(yīng)該減去心中所想的DＥＣＳＩＯＮ ＰＲＩＣＥ嗎?為什麼減２３。０１？ （ＡＲＲＩＶＡＬ ＰＲＩＣＥ？）
FoF的leverage應(yīng)該是低吧，基礎(chǔ)課和強(qiáng)化課給的邏輯都是因?yàn)楦軛U低所以tail risk低
老師好，密卷2，第3個(gè)case，固收最后一問，在求5年期CDS的名義本金的時(shí)候可以不約等于嗎？實(shí)際算出來應(yīng)該是18590704.65，最后算出來的return等于86800，這樣OK嗎？
Return distributions are smoothed and can create problems determining correlations with other asset classes這句說不良資產(chǎn)的是哪里錯(cuò)了。另外Ultimate results are generally binary: either very good or very bad. 為什么不良資產(chǎn)就不可能不賺不賠這種狀態(tài)，實(shí)際上是可能這樣的呀
程寶問答
金程問答