老師，我想請問，關(guān)于hedge ratio，原版書和講義說的是一個東西嗎？如果是，那他們相反。如果不是，那是我弄錯知識點了。請指教
請教筆記，單老師說，bpv=dd/10000。請問哪個為準(zhǔn)？
cash flow match，沒有reinvestment risk嗎
老師，callable bond 的ZS>OAS要怎么解釋
上午題2015，第三問的答案。對于BB+等級的債券為何更容易調(diào)升評級，在經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時？
老師，dollar duration是等于money duration*1bp嗎
第20章課后題11，對于condor組合的構(gòu)建，為何長端pvbp等于短端的pvbp。我理解總體的duration匹配上就行了
請問老師，流動性管理里為何是持有流動性好但非指數(shù)成分債券呢，為什么不能是指數(shù)成分沒理解
老師 自下而上法中 為何風(fēng)險相同的債券會有不同的spread呢 不應(yīng)該風(fēng)險相同 spread和超額收益都相同嗎
為什么超額收益計算公式里spread考慮年化，而后面價格變化部分不考慮年化直接用久期呢
老師，沖刺筆記第51頁 G Spread老實說是YTM之差 而YTM是不隨時間變化的。那為何第36頁例題里YTM變化了呢
老師 筆記44頁例題提到美元貶值1%，但沒提半年還是一年內(nèi)，考試的時候怎么確定貶值期限是多少呢
老師，沖刺筆記下冊第44頁例4中，6個月LIBOR利率1.4%是年化的嗎？是的話為何6個月的利率要年化呢，不到6個月就到期了呀
老師，沖刺筆記下冊第46頁UK10年6個月收益應(yīng)該是0.55%除以2吧，上一道例題就是按照半年除以2算的
老師，沖刺筆記下冊第37頁例題，為什么計算total return 公式用ending ed ,而最后判斷D是否符合條件時用beginning ed呢？
程寶問答
金程問答