wi公式的右半邊是不是等于sharpe ratio再成了一個1/σ？
老師不懂這個第一個優(yōu)點
老師為啥credit 與cap rate 相反？
直播老師說了一個股票投資，短期收益大于長期收益就投資，小于就不投資因為啥？
第17題，我不理解為什么默認T=1年呢，題目也沒說持有多長時間??？反而說了是spread instanously rise，為什么不能設t=0呢
老師，低于預期和通縮是兩回事吧。bond低于預期會有gain，但通縮的話高收益?zhèn)捅憩F(xiàn)不好了。
credit curve和yield curve有啥不同？我看這題基本是把credit curve類似于yield curve在做。另外A答案看上去是對的，為什么不選呢
老師，方法二里面算出來的現(xiàn)金流權重應該就是beginning+ecf后的總權重了吧，因為算CF的時候已經(jīng)考慮了初始金額
股票delta等于1，gamma為啥0？這個題不理解。也不理解跟題目有什么關系。
2024 mock A PM case 10 第3問，成為分析公司的BOD這里是違反哪個條款呀？disclose to client和employer不就可以了嗎？他也沒發(fā)表后續(xù)的意見了呀
C選項錯在哪里？ALDA不就是期初當天交一筆費用，然后等到老來享福？感覺老師講解沒說到點子上
VCV這里impose cross-sectional consistentcy這個到底是個什么意思…… 實在理解不了 哪個impose，哪個不impose……
第五題，老師不是說exogenous shocks 是難以預測的嗎，這種情況下歷史數(shù)據(jù)不能預測未來啊
本題不能使用leverage所以不能夠和將rf放入到組合中做權重嗎？
第一題equity line of credit為什么算作是負債？
程寶問答
金程問答
