沒有弄懂這里老師的展示方式和寫公式有什么區(qū)別。
為什么計(jì)算總費(fèi)率的時(shí)候不需要加上standard fee呢？
第一題我這樣回答可以嗎？Manager B. Compared with Manager A and C, Manager B’s turnover and trading cost is lower, it satisfies Parade’s requirements. 沒有強(qiáng)調(diào)B是流動(dòng)性好所以交易成本低，而是直接說結(jié)論。
第四題，option1為什么對(duì)，option2為什么錯(cuò)？能不能上一下視頻講解？
第三題，Applying holdings-based style analysis to thinly traded or non-public companies would be preferable to a returns-based approach when prices tend to be sticky. 為什么錯(cuò)？
第三題，如果用paper profit - real profit來算，再算paper profit的時(shí)候，要減去0.05的commission*100,000股嗎？減了反而數(shù)字對(duì)不上了，不知道為什么。
第四題，Rp就是把四年的expected return加起來求個(gè)算數(shù)平均嗎？這個(gè)每理解為啥簡單算數(shù)平均就是組合的expected return了
表一，consumer的asset allocation在表里的值為什么是0.1呢，這個(gè)應(yīng)該怎么算？
第二題，這里怎么看出來的？-The difference between the portfolio return of 2.0% and the benchmark return of 1.1% is 90 bps. The allocation and selection effects sum to 30 bps. We can conclude that the interaction effect is positive.
在經(jīng)濟(jì)周期的題目中，Bond yield和short term interest rates區(qū)別是什么？在經(jīng)濟(jì)周期的5個(gè)階段里都是同向變化只有幅度不同嗎？按照本題答案 bond yield就是看long term interest rate, 請(qǐng)問老師我這樣理解對(duì)嗎？
請(qǐng)問下IS那個(gè)部分，trading cost和arrival cost的區(qū)別應(yīng)該怎么理解？看公式的話，trading cost是 （成交價(jià)-到達(dá)價(jià)）*成交股數(shù)，arrival cost是（成交價(jià)-到達(dá)價(jià)）/到達(dá)價(jià) *10000bps, 一個(gè)是要乘以總股數(shù)，一個(gè)是除以到達(dá)價(jià)再變成基點(diǎn)？
第3題, 所以是否只有自己的帳戶要最後才交易? 朋友/家人(兒子/HUSBAND/WIFE). 都要公平?
第4題如何知道應(yīng)用TRANSACTION COST PERSPECTIVE OR RISK PERSPECTIVE 去設(shè)定 WIDER OR NARROW RANGE?
第2題, 如要去想偏向那方格, 不是應(yīng)只看第一列 PORTFOLIO (1) 就可以了嗎? + 就是偏向MINUS 之前的STYLE, 為什麼要看跟BH的DIFFERENCE? 好混亂
第4題C 為什麼是 OVERWEIGHT 0.08? 題目不是負(fù)0.08% 嗎? 不是UNDERWEIGHT BH 嗎?
程寶問答
金程問答