第一題老師說post trade 是用mna 計算收盤價? what it ｍｎａ？
Look ahead bias 有什麼問題？有什麼缺點？包了新data 不是更好嗎？
Ford’s true investment horizon is through retirement, a period that likely will be much longer than 12 years. His wealth manager should describe his time horizon as exceeding 10 years.Ford真正的投資期限是到退休為止，這段時間可能遠不止12年。他的私人財富經(jīng)理應該將他的投資期限描述為超過10年?！@里怎么前面說12年，后面又說10年了？而且文章開頭不是就說了12年后退休嗎？
…建議老師換個深顏色筆…看不見都…問題是：沒明白這點。normal的情況下是公式1，危急情況下是公式3？公式2。因為又說2是增量，那應該是危機時候D=1，公式3？
想問一下老師，liquidity needs里面可以寫time horizon嗎？比如投資期限長，不滿足client的liquidity needs
老師，liqudity seeking是追求短期alpha，所以一定能完成對吧，dark pool不一定能完成。兩種都應對大單，不泄漏信息，流動性差對吧。
Low safety net return → infrequent rebalance 能不能解釋下為什么？ 謝謝
老師您好，為啥用t-bill作為benchmark是absolute
老師之前的題里看到standand fee，不太明白什么意思。計算需要掌握嗎
老師，比如這個題，gross return是-10%、benchmark是-5%、這種情況的，像1就不存在active return。如果return是-1%是不是就存在active return
2024 mock AM case7 第4問，在immunization里面不是convexity小比較好？這樣不容易收structural risk的影響？為什么答案是convexity大號，因為漲多跌少呢？這里不是在討論X和Y哪個更好嗎？
這里沒講到inflation低于預期，直接講了通縮時候。那低于預期時候，bond是不是可投資資產(chǎn)？
24 mockA AM case5 第3、4題。我記得老師上課講collar和risk reverse都是OTM的，為什么這里說put是ATM。這種OTM，ATM應該怎么判斷呢？
老師這個開根號，開n次根，計算器咋按a?q
老師舉的這個例子，所以結論是選target price？
程寶問答
金程問答
