金程問(wèn)答
這個(gè)公式是不是錯(cuò)的？后面的例題用這個(gè)公式算，算不出來(lái)1.91%~~我懷疑那個(gè)減號(hào)是錯(cuò)的。
Alternative寫(xiě)作題Bern Zang：一共有哪幾種strategy?。糠謩e對(duì)應(yīng)哪些具體的strategy？
carry trade不是低買(mǎi)高賣嗎？這里寫(xiě)錯(cuò)了？
這道題題目是對(duì)的嗎？我就按C正確因?yàn)閐uration netural來(lái)理解了，所以不變最賺。但是群里的小伙伴說(shuō)C選項(xiàng)不應(yīng)該是不變而應(yīng)該是inverted才選C
cross currency basis swap 的例題。就是說(shuō)每期支付MRR本+floating+MRR美；收：MRR本-basis。美國(guó)公司不僅不支付加拿大公司借款時(shí)候的floating部分，還要減去basis。那如果美國(guó)公司在美國(guó)借款的時(shí)候也是有floating部分，那加拿大公司要支付美國(guó)公司付給美國(guó)銀行的的floating嗎？
第四問(wèn)，，即20年期的利率增長(zhǎng)0.20%，因?yàn)樵诰€性插補(bǔ)中20年期的債券權(quán)重占20%，這個(gè)20%怎么來(lái)啊
想問(wèn)下老師，這個(gè)題怎么理解呢？我是不是要對(duì)沖掉原來(lái)的carry trade，fixed和floating要怎么判斷呢？
老師您好，yield curve flatten用barbell，那啥時(shí)候用bullet 和ladder呢
第三題我不理解。如果yield curve flatten，短期利率大幅度上漲，不是bond P大幅度下跌， 所以應(yīng)該選allocation to 短期利率最少的那個(gè)？然后長(zhǎng)期利率又是小幅度下跌，bond P就應(yīng)該上漲，那么就應(yīng)該盡量找長(zhǎng)期利率allocation高的那個(gè)?
想問(wèn)一下，pure indexing和enhanced indexing誰(shuí)的rebalance頻率低一點(diǎn)呢？為什么？
第一問(wèn)，不能直接將原beta調(diào)成目標(biāo)beta嗎
Global macro strategies come with natually higher volatility in the return profiles typically delivered.不太明白背后的道理
沒(méi)有視頻講解嗎？第三問(wèn)可以解釋一下嗎？
百題最后一個(gè)題，沒(méi)明白題目意思。不是選一個(gè)嗎？就是return base反映出來(lái)是哪個(gè)，holding base反應(yīng)是那種stlye。老師講了我不明白什么意思，他自己本來(lái)也是反反復(fù)復(fù)??
mock2024上午1 機(jī)構(gòu) ，這題不懂計(jì)算
程寶問(wèn)答
