這道題原文中沒有對應內(nèi)容是嗎
在圖像上，ATM，OTM，ITM的區(qū)別，我不懂為什么只能選ATM，而且看老師畫的圖像也沒有大區(qū)別。就是買個call,put，畫圖的時候哪個上面，哪個左邊，這種疊加的圖不知道具體怎么畫
第四題，為什么80是deta接近1而90deta接近0，合起來他們就接近1呀
請問老師，這里是不是這樣子理解：因為在swap里美國公司支出歐元，所以視為支出歐元利息，按照cross currency basis swap中的原則，誰持有哪一方的負債，誰就要支付對應的利息，
BSM model計算 三級會考嗎
2022B下午case10。Statement2和3怎么理解？
老師，第三問，A選項里short ATM put，因為ATM，這不是很容易被行權了嗎？行權后兩手空空了，該怎么滿足題目的無限上行空間條件？
這道題不是短期看跌stock嗎，所以要receive any depriciate of stock，不算receiver嗎
麻煩解釋下三個選項
能講一下periodic部分嗎
2022B下午case10。這題要如何理解？
2022B下午case10。沒有明白為什么選C。我選的是B，因為我覺得雖然利率預期不變，但是信用利差增加。
老師，這個題，兩個問題。1是C，最后算的是什么。我思路寫在7頁上，6個月以后要賣INR/AUD，所以3月就買F，所以用offer價格。就可以了嘛？
這題怎么用duration算， 0-9.1/8.75 * 143234000/（145.2/0.72382）=742580.3 結果剛好與743差1000，感覺不是巧合。
這種題不用考慮從1.75%-2.00%范圍cut到1.5%-1.75%這樣整數(shù)嗎，而是直接從1.88%減0.25%?
程寶問答
金程問答
