構(gòu)建MVHR時的思路是什么，對沖工具X和Y怎么確定？這題為什么用RhoGBP而不是RhoHKD?謝謝
題目是問profit from this decline but also would like to limit losses，答案說initial cashflow有啥意義
BPVHR是什么的全稱，basic point value然后HR是什么？怎么就是期貨份數(shù)了嗎
老師，為什么不可以是bull spread 呢
老師，為什么說short straddle 有negtive gammar，和positive theta、negative vega呢，想不明白
這里標(biāo)價usd/brl，匯率乘？10m是美金啊
老師這個1題，long risk reversal，怎么gain some upside potential ？
老師請問下。第一問，題目描述是美國公司6個月以后買入歐洲標(biāo)的公司，我理解也就是6個月以后需要一筆歐元，那應(yīng)該是開一個6M long EUR / short USD的遠(yuǎn)期，為什么題目是要short EUR？另外 歐元在六個月中持續(xù)升值預(yù)期，題目中還維持了short歐元頭寸不是持續(xù)虧錢嗎？為什么要做這個hedge？
老師，這道題我圖中那種解法為什么不對呢
第二題，用20M 除以1.3543得到14.7678M，算對嘛？
老師，這道題為什么是net interes rate為什么是（9.5-7.1）%呢，9.5%這個load也得還呀？不會通過一個swap就少支付費用呀，沒想明白其中邏輯？是不是他除了支付這net 2.4%的yen利息，還得支付12.2%的yeal利息
老師，這道題the duration of the interest rate swap為什么就等于0.5/2-2.91呢，幫忙解釋下這是哪個知識點，考查哪個公式
老師，第三題也是不太明白。能不能講一下長期短期用哪個公式判斷。利率、通脹、匯率這幾個之前邏輯連不起來。不知道怎么判斷。有的是PPP，有的是irp…判斷不出來。 跟書上對不上。
請老師講解下這道題，如果只看 OTM Put和 OTM Call，貌似符合這個曲線，但是 ITM Call 和 ITM Put 如果也畫出來就不符合了呀，而且如果單獨只畫 Call，應(yīng)該是一個倒著的微笑曲線，只畫PUT又有點像微笑曲線。
老師這一頁里公式左邊的RDC，應(yīng)該是△RDC吧？后面老師講Y的時候都寫△RDC了。
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