size of the plan 這點(diǎn)如何解釋？
structural risk是什么， 為什么barbell portfolio會(huì)導(dǎo)致it is thus subject to a greater degree of risk from yield curve twists and non-parallel shifts？barbell和bullet分別有什么特征和結(jié)果？
Pure indexing、Enhanced indexing、Active management這三個(gè)分別有哪些特征？除了這三個(gè)以外還有哪些？
為什么TWAP相比于VWAP在等權(quán)重的情況下就更有可能在一天之內(nèi)完成交易呢？
老師，這個(gè)cost為負(fù)不是理解為收益么？為什么還是理解成成本呢？收益為正，然后又會(huì)貶值，理應(yīng)對(duì)沖?。?
這題有視頻講解嗎？第二問最后這個(gè)公式?jīng)]看懂怎么來的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，為什么要用6-month的forward point?
請(qǐng)講解一下
當(dāng)利率上升 資產(chǎn)對(duì)利率變動(dòng)敏感性更高 資產(chǎn)降更多 產(chǎn)生shortfall risk 所以為啥不選B
第六問，esg focused的投資者通常不是有更長(zhǎng)投資期限嗎？
為何說60歲對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)更大？無(wú)論客戶何時(shí)去世也不影響固定的10年payment啊
哪里體現(xiàn)了sector rotator？
Q7 從題那可看出bond have lowest risk level?
Q2, 所以如以風(fēng)控角度，high risk asset 應(yīng)要設(shè) balance range less wider ?
題目沒有給出美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的SR，直接默認(rèn)跟GIM的SR一樣嗎？考試時(shí)也如此？
第三題，We will aim for generating alpha through TAA decisions which will be dependent on the successful market or factor timing rather than security selection。 依賴successful market，而不是security selection，這不就在告訴你這個(gè)是systemetic嗎，哪里需要個(gè)人判斷，為啥不選systemetic？
程寶問答
金程問答