為什么capital call 會(huì)算負(fù)債耶？是不是這里的liability不是傳統(tǒng)意義的負(fù)債，而是資金流出
？
老師這兩句話是不是矛盾？
這里的那慕達(dá)指的是什么，是考點(diǎn)嗎？
cost index怎么理解這個(gè)概念呢？
老師我不太明白alpha歸因里sizing position這個(gè)能力怎么表現(xiàn)
第二題，能否解釋下Parker和Harrison，聽的云里霧里的
第四題，為什么說已經(jīng)是optimal？原始公式是什么，不考慮optimal的情況下？
第四題是否可以理解為，因?yàn)橘I了MBS和sub所以預(yù)期利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小，因?yàn)橘I了HY所以預(yù)期違約相關(guān)性高？
老師，active risk 是相對(duì)？2%那個(gè)是絕對(duì)？這倆不懂。題選對(duì)了，但是這兩個(gè)我判斷的不對(duì)
第五題，Key rate duration是twist，Effective duration是shift，Convexity adjustment是什么？
老師，我想搞清楚這里為什么答案里collar和bear put用的是ATM put呢？題目是2024年?？糀,session 1第5個(gè)case
想問一下這道題，為什么利率更steep, avg dur 變小，但是portfolio dur 不變呢？
這道題干里的distinguashes a risk-free asset, distinguash是什么意思？這里其實(shí)并沒有使用short，這里的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是自己持有的，不是借的對(duì)么？因?yàn)轭}目說weight是要non-negative
所以是：當(dāng)前利率2.5%高于目標(biāo)利率2.35%，應(yīng)該實(shí)行寬松的貨幣政策？
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