老師好，請(qǐng)問這里的turnover是指什么？是買賣asset的周轉(zhuǎn)率，即頻率低嗎？如果需要非頻繁買賣，為什么還需要高流動(dòng)性呢？
基金費(fèi)率應(yīng)該是按照AUM來收取管理費(fèi)，用基金當(dāng)期賺取的“絕對(duì)收益率”超出門檻費(fèi)的部分再征收激勵(lì)費(fèi)這種模式嘛，為什么截圖中使用的是active return來減門檻費(fèi)？積極收益是Rp-Rb，是相對(duì)收益啊
老師，這個(gè)題從答題角度，我需要寫到哪些。寫K是currency overlay，利用波動(dòng)賺錢，所以FX，賣出期權(quán)，然后利用這個(gè)波動(dòng)性roll over，賺期權(quán)費(fèi)？
老師。B選項(xiàng)我不明白為啥遠(yuǎn)期溢價(jià)會(huì)有利。遠(yuǎn)期溢價(jià)，USD漲。借入U(xiǎn)SD，為啥會(huì)有利
第二題Goal 2考試的時(shí)候就硬算？還有這種公式再考試的時(shí)候要怎么列？
Mt. Pleasant Advisers Case Scenario
老師，答題我只寫個(gè)4，是不是不行。得寫到什么程度？這種計(jì)算
Harlow Choate Case Scenario
老師，第二個(gè)策略說的是put on stock，call on stock…不應(yīng)該是這樣么…合成option就是call、put采用平價(jià)公式看吧…
老師這個(gè)題我沒太理解這個(gè)要求。是說首先要在下降中賺錢，然后要降低風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。其實(shí)call和put都行。然后通過計(jì)算算哪個(gè)成本低就可以？
老師，這三個(gè)statement不懂。另外這是一個(gè)long risk reversal策略嗎？不知道這個(gè)考點(diǎn)掌握到什么程度。我就知道是c-p…
第七題 mean reverting 是否有利套利交易?
請(qǐng)講解一下
這題是這樣算的吧
天使投資期限長(zhǎng) 根據(jù)tax location 期限長(zhǎng)的放tas inefficient 也就是TDA TEA中 老師為啥分析時(shí)說因?yàn)槠涑．a(chǎn)生損失所以放taxable中抵稅
程寶問答
金程問答