老師，我就會判斷要不要hedge，為什么AUD要overhedge。匯率升水，AUD漲，怎么還有overhedge
老師官網(wǎng)題這個題…有講解嗎？實在不懂
每只股買1000萬RMB算多的話，多少才算少呢？
Q7B, 1/3 Are for kids, 1/3 are for the spouse, then where will the remaining 1/3 allocate to?
第7題看Liquidity planning 是由LP OR GP View 看他的流動性需求?
老師，第三點關(guān)于流動性風(fēng)險不太理解，能不能進一步解釋一下。謝謝！
Mean–variance optimization.、Black-Litterman、Liability-relative分別用在什么情況，還有哪些別的方法？
第二題，一共有哪些approach，分別有什么特點和用于什么情況
第二問，這個bag里的東西很難判斷是否貴重啊，為啥不需要披露
1. 只要判斷出option的moneyness狀態(tài)是risk reversal對應(yīng)策略就一定是risk reversal嗎？然后賣implied volatility高的買implied volatility低的
期權(quán)的Theta都為負，做空就是大于零？是不是期權(quán)價值和time pass成反比那個知識點，煩請老師再幫review下，謝謝！
95-18什么時候用呢？做題的時候似乎沒遇到過
Variance SWAP payoff is convex with respect to changes in volatility 如果從理論依據(jù)怎么分析得到，是否當做結(jié)論記??？考試遇到此類凸性判斷也可以帶數(shù)值進去算嗎？謝謝！
Mod. D和Mac.D的關(guān)系式寫錯了吧？1+r
老師說money duration=macaulay duration*value。我通過計算portfolio1和2的money duration發(fā)現(xiàn)結(jié)果比題干的$2,609,700大很多。這是為什么？
程寶問答
金程問答