第一題為什么PV值更高才好呢？
Roll yield不是僅針對期貨轉(zhuǎn)倉而言嗎？為什么carry trade和forward rate bias也和轉(zhuǎn)倉有關(guān)？
我看客戶是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，選了沒有對手防風(fēng)險(xiǎn)的futures。。。所以考試的時(shí)候不能這樣考慮是嗎？
5.3請解釋一下各個(gè)選項(xiàng)
4.1請分別解釋一下三個(gè)選項(xiàng)，沒明白
2.3，哪里有指出這份名單機(jī)密呢？
第一問，該模型也沒有說明一定不是和non-insititutional啊，為啥不能公平展示給機(jī)構(gòu)和非機(jī)構(gòu)客戶呢？
不太明白roll over
老師，遠(yuǎn)期升水貼水是看F和S0比較對吧。未來匯率f比現(xiàn)在升值就是contango。roll yield、roll return這些要看到期時(shí)的S和f比較。如果ST大于F，long方盈利。
Q5，是原公司工作時(shí)間，開會(huì)，挖墻腳，業(yè)余時(shí)間挖應(yīng)該可以。這不就相當(dāng)于占用還沒辭職的時(shí)間干自己的事情么
roll yield這個(gè)概念就是Fx swap或者roll over涉及對吧。f-s是什么？我看有的題roll return也這么算，所以有點(diǎn)搞不懂了
老師，long Forward是未來以約定價(jià)格買。short F是未來以約定價(jià)格賣對吧
不太理解這句話和綠色字
圖1怎么跳到了圖2，沒有了過程？？？？
老師，這里沒太聽懂。最后一句話是說basis一直下降，等于F-S這個(gè)差額越來越?。‵越來越向S接近），加上曲線升水、long F的人會(huì)loss，為啥會(huì)loss？
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