第二題在危機情況下做空波動率，但不應(yīng)該是做多波動率能賺錢嗎？
為什么statement 1的“steady, low-volatility returns via their strategy diversification”是對的呢？對沖基金的收益不是波動相對比較大嗎？
這里是怎么判斷出執(zhí)行價格高于標的資產(chǎn)價格的呢？
這道題也需要幫忙再講一下 怎么樣區(qū)分應(yīng)該是A還是B 我們說fixed payer swap 是支付固定收浮動，這個好像不能按這個理解吧。他應(yīng)該是equity行情不好，想支付equity return換一個total-cash return回來？
這道題能幫再分析一下嗎 感謝
如果問的是Zyra的RV分段計算的正解能給下詳解嗎？謝謝
這道題可以用option嗎買一個看跌期權(quán)，下跌就行權(quán)，還是必須要用forward contract
最后這句話我讀著好費勁…這個counterparty就是指支付歐元的那方吧？ 那這個為什么選B 這個Basis不是一般支付美元的那方支付的更少么，就是收到美元的那方會受到匯率-Basis
這里老師說正常先從TDA取錢 。但如果是累進稅率 那先從TEA或退休帳戶取錢 。 這個知識點能否展開講講
這里swap以后支付的是高息的美元，收到的是底息的本幣，為什么還能說資金成本更低呢？
沖刺筆記寫factor based portfolio構(gòu)建組合集中，課上老師說會分散，按哪個記憶。
這的capital mkt assumption指的是？
這道題可以用100直接減去98.05，得出1.95嗎
我不太明白為什么equally-weighted 的分散化效果最好，如果等權(quán)重，那一定是傾向于小盤股的，而price-weighted不管股價怎么變動，股數(shù)都是一樣的，分散化效果不是更好嗎
為什么計算active share 的公式要除以2
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