沒聽懂這題的意思
C的組合集中度那里啥意思？
為什么帶入rfc rfx的時候，用的是期末資產(chǎn)除以期初資產(chǎn)，而不是該值-1呢？
這個題怎么長，考試怎么寫
沒看懂關(guān)于alpha的解答
沒搞清楚multi-factor manager和sector-rotator的區(qū)別？
衍生外匯部分，課后題第18題中對emerging market assets 支持active currency management不太理解？
cds spread大時，cds保費價格price是高還是低呢？從這個公式看好像是變低？
第一行公式short risk中的兩個負(fù)號都是咋來的呢
第一行公式short risk中的兩個負(fù)號都是咋來的呢
答案很奇怪，題目問的是contribution，答案卻只是列舉了一次四個building block的組成部分？
這里以前講得很詳細(xì)，老師會畫圖舉例講解怎么計算?，F(xiàn)在考試對T Bond這部分計算不做要求了嗎？能否具體講講，謝謝。
這里的credit risk是即涉及l(fā)ong的可轉(zhuǎn)債，也涉及short的股票么？
這兒 老師說在yield curve stable 時要想獲得超額收益很難,要不就加duration 要不就加杠桿,這個說法精準(zhǔn)嗎 是不是要有個預(yù)計收益率曲線變動方向的前提呢
這里老師說roll return是負(fù)數(shù)的原因是長期債券的利率下降，但是真是情況不是利率上升嗎？不太明白這里roll yield為負(fù)數(shù)能說明什么？
程寶問答
金程問答