金程問(wèn)答
Q4,stock index futures 要roll over？
老師，本題不知道怎么判斷的。解析里主要是說(shuō)長(zhǎng)期投資不符合B要求這個(gè)要求從哪兒看的。 另外也不明白這個(gè)corporate event，是兼并收購(gòu)重組？
這個(gè)案例的第六題，老師可否再解釋下blend、core。尤其對(duì)于第三個(gè)選項(xiàng)。一只股票要么是價(jià)值型，要么是成長(zhǎng)型，要么二者兼得就是混合型。第三個(gè)選項(xiàng)原文hold balanced exposure to both value and growth，后面還有半句，and/or core stocks，后面這半句什么意思呢？
這題是什么意思，沒(méi)看明白。。。
這題能解釋一下嗎？
老師這個(gè)題沒(méi)找到相關(guān)文。
這題為什么選C？
這題解析也沒(méi)有說(shuō)原因，能解釋一下為什么嘛？
既然表中也反映了return-oriented approach，為什么只選A不選C呢？
為什么fundamental weighting有這個(gè)特性呢？
老師，dispersion這個(gè)確實(shí)沒(méi)理解。
Passive的factor based說(shuō)不用做最優(yōu)化，這里active的factor based說(shuō)通過(guò)要回歸初出每個(gè)beta的系數(shù)，回歸不就是最優(yōu)化嗎，所以積極被動(dòng)的factor based有什么異同
題目只挑選增長(zhǎng)快的公司，不算幸存者偏差嗎？
這題是什么意思 完全沒(méi)搞懂
這題可以解釋一下嗎？我感覺(jué)B或者C都可以就是沒(méi)想過(guò)A。
程寶問(wèn)答
