為什么不選manager B？index 里面的constituents都 是500嗎
沒有印象了，馬科維茨有效前沿里面哪里說了以股票市值作為權(quán)重？
請(qǐng)問這道例題，Buy 7 US E-mini 和 Buy 2 S&P500，效果一樣嗎？如果選項(xiàng)里同時(shí)有著兩個(gè)策略，而且是機(jī)構(gòu)investor，如何選擇？
maximum diversification strategies的解釋沒看懂，括號(hào)里
表格中，優(yōu)點(diǎn)說可以減少market risk，缺點(diǎn)是增加active risk，應(yīng)該怎么理解，謝謝？
最后的limited investment capacity是為什么
請(qǐng)問一下，free rider 是個(gè)問題或者風(fēng)險(xiǎn)嗎？
active risk相較于active return 少了alpha return 這一項(xiàng)，主要就是factor exposure 和idiosyncratic risk,那由于個(gè)股選擇差異帶來的風(fēng)險(xiǎn)是歸于哪一類呢？如果是歸于idiosyncratic risk，但是講義后面也提到要盡量減少idiosyncratic risk，所以又好像不太合適
考試會(huì)考這種大段無效信息的題目么。這個(gè)case的題目做的時(shí)間超級(jí)長(zhǎng)還正確率不高，麻了
老師好，可以講一下，optimization model是怎么做的嗎，為什么屬于quantitative呢
老師好，我記得上課有老師講過股東積極主義里，股東沒有太多的能力對(duì)公司進(jìn)行管理，更多的能做的就是督促管理層，或者更換管理層，參與治理，像重組這一類太專業(yè)的做不到，這一題怎么就能做了呢
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問題的嗎
老師，被動(dòng)的factor策略是smart beta，就是跟蹤基礎(chǔ)上，像好的F傾斜，beta調(diào)高。主動(dòng)的factor策略是選好因子排序，long前10%，short后10%，賺兩個(gè)alpha
老師， 第六題，能總覺或列出來和ESG-focused activists相關(guān)的點(diǎn)么？便于復(fù)習(xí)。PDF截圖也可以。謝謝。
老師，這個(gè)案例的第三題，為什么 greatest rewarded factor exposure是要看beta絕對(duì)值最大？敞口和beta什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答