金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)一下，free rider 是個(gè)問(wèn)題或者風(fēng)險(xiǎn)嗎？
active risk相較于active return 少了alpha return 這一項(xiàng)，主要就是factor exposure 和idiosyncratic risk,那由于個(gè)股選擇差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是歸于哪一類(lèi)呢？如果是歸于idiosyncratic risk，但是講義后面也提到要盡量減少idiosyncratic risk，所以又好像不太合適
考試會(huì)考這種大段無(wú)效信息的題目么。這個(gè)case的題目做的時(shí)間超級(jí)長(zhǎng)還正確率不高，麻了
老師好，可以講一下，optimization model是怎么做的嗎，為什么屬于quantitative呢
老師好，我記得上課有老師講過(guò)股東積極主義里，股東沒(méi)有太多的能力對(duì)公司進(jìn)行管理，更多的能做的就是督促管理層，或者更換管理層，參與治理，像重組這一類(lèi)太專(zhuān)業(yè)的做不到，這一題怎么就能做了呢
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問(wèn)題的嗎
老師，被動(dòng)的factor策略是smart beta，就是跟蹤基礎(chǔ)上，像好的F傾斜，beta調(diào)高。主動(dòng)的factor策略是選好因子排序，long前10%，short后10%，賺兩個(gè)alpha
老師， 第六題，能總覺(jué)或列出來(lái)和ESG-focused activists相關(guān)的點(diǎn)么？便于復(fù)習(xí)。PDF截圖也可以。謝謝。
老師，這個(gè)案例的第三題，為什么 greatest rewarded factor exposure是要看beta絕對(duì)值最大？敞口和beta什么關(guān)系？
Q4,stock index futures 要roll over？
老師，本題不知道怎么判斷的。解析里主要是說(shuō)長(zhǎng)期投資不符合B要求這個(gè)要求從哪兒看的。 另外也不明白這個(gè)corporate event，是兼并收購(gòu)重組？
這個(gè)案例的第六題，老師可否再解釋下blend、core。尤其對(duì)于第三個(gè)選項(xiàng)。一只股票要么是價(jià)值型，要么是成長(zhǎng)型，要么二者兼得就是混合型。第三個(gè)選項(xiàng)原文hold balanced exposure to both value and growth，后面還有半句，and/or core stocks，后面這半句什么意思呢？
這題是什么意思，沒(méi)看明白。。。
這題能解釋一下嗎？
老師這個(gè)題沒(méi)找到相關(guān)文。
程寶問(wèn)答
