金程問(wèn)答
分不太清many styles和blended的區(qū)別，感覺一樣的意思呢
這里aggregation of attributes不是指?jìng)€(gè)股對(duì)組合收益率的貢獻(xiàn)嗎？為什么不是return-based而是Holding-based？
第四題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
道題答案里given the largest tracking error，reduced by accounting for corvarance是什么意思
對(duì)于pure factor的理解應(yīng)該不只是factors之間是否存在多重共線性這么簡(jiǎn)單吧，應(yīng)該是說(shuō)，比如size這個(gè)factor，看似做空對(duì)沖了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但其實(shí)并不是只保留了一種風(fēng)險(xiǎn)
什么是☆create mean-variance inefficent portfolios
老師，這道題為什么不選C呢，感覺C 選項(xiàng)restructuring the balance sheet 有操縱股價(jià)的嫌疑，為什么選項(xiàng)B ，lauching legal proceeding就不會(huì)做呢
老師，這道題關(guān)于Asgard的說(shuō)法對(duì)嗎？題目中有這么一句話depends heaviliy on quantitative risk model
老師，這道題為什么是選項(xiàng)A最接近fundamental management呢，那選項(xiàng)B和C分別屬于什么呀，感覺B和C比A更像fundamental management呢
老師，沖刺筆記里，提到：滑點(diǎn)成本包含，1.市場(chǎng)沖擊成本； 2.趨勢(shì)成本（volatility/trend cost）：上升市場(chǎng)中買入和在下降市場(chǎng)中賣出。 可以講一下什么是市場(chǎng)沖擊成本嗎？1和2什么區(qū)別？
對(duì)于unrewarded factor就要把系數(shù)調(diào)低嗎？unrewarded factor只是沒有充分的證據(jù)證明長(zhǎng)期一定可以賺錢，但是只要進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)把握好同樣可以賺錢，unrewarded factor并不意味著是差因子吧？請(qǐng)老師再解釋一下，謝謝！
老師，這道題為什么選C呢，題目是不是缺了內(nèi)容，選項(xiàng)B為什么不對(duì)
老師，答案為什么選C呢，C選項(xiàng)說(shuō)每個(gè)成分股，股數(shù)是一樣的，這不對(duì)吧？另外price weighted index，答案中開始說(shuō)weight of each stock is its price per share dividended by the sum of all share price, 后半句又說(shuō)can be interpreted as a portfolio composed one share of each consituent security。前后不是矛盾了嗎
expected compound return公式在哪里講過(guò)，是考點(diǎn)嗎
active risk 和standand deviation of return 有什么區(qū)別
程寶問(wèn)答
