第二題是表面如果是一組債券的話，應(yīng)該是money duration一致，只有單個(gè)債券的話才看麥考利久期一樣對(duì)嗎？
想問下money duration可以通過Market value和Cash flow yield推算出來嗎？應(yīng)該怎么推算，謝謝
官網(wǎng)題Ava Chan Case Scenario，Which of Chan’s comments on monitoring alternative investments is most likely correct? Those regarding: A. performance benchmarks. B. delays in assessing performance evaluation. C. the impact of other investors’ actions on performance. 這道題還是沒明白為什么peer comparison是錯(cuò)的。另外，C，傳統(tǒng)投資就不需要關(guān)注其它投資者的行為了嗎？也需要的吧，比如買股票，如果熱門，別人的投資者也買，價(jià)格就會(huì)越來越高，一樣要關(guān)注的呀
老師，怎么很多另類里面的策略都是股權(quán)和債權(quán)的？
Q3，題目原文主要就提了兩個(gè)要求，1是稅務(wù)2是overhead cost。第三問這個(gè)選FOF，有些牽強(qiáng)吧，這個(gè)地方就完全不考慮FOF的雙重稅了嗎
老師，這個(gè)B和C的解釋我看不太明白。不明白啥意思
第四題，如果具體分析一下，The package would provide continuing salary and benefits for three years.就是10年之后再拿5年的工資，那后半句 benefits for three years這個(gè)對(duì)整體退休后的pension怎么影響呢，是多了還是少了，沒想明白。
官網(wǎng)題，Tina Swan Case，第一道，Some of the issues with MVO can be corrected by using reverse optimization to solve for risk parameters based on inputs for expected return and correlation.這句話沒太理解，錯(cuò)誤點(diǎn)是什么。
官網(wǎng)題，Sabonete Case Scenario，為什么說a low-cost passive investment vehicle does not exist，相比active的投資工具，passive不就應(yīng)該cost更低嗎？
老師，想?yún)^(qū)分一下Scheduled 算法：1）VWAP是基于歷史的流動(dòng)性，而POV是基于實(shí)時(shí)流動(dòng)性，那么這兩個(gè)誰更沒有可能在一天內(nèi)完成交易？2）TWAP也不是一定會(huì)完成交易，如果市場(chǎng)上沒有充足的流動(dòng)性？
沒聽懂V公司的缺點(diǎn)
沒看懂hightlight這句話的意思？答題怎么答？
Gamma的UR比例更小啊，為何還要選它而不是Beta?
這三件事不是要請(qǐng)基金經(jīng)理回來做的嗎？都做完了，manager做啥??？
老師，這里哪里說了要narrow the ranges？
程寶問答
金程問答