金程問(wèn)答
15000的A是怎么得到的
沒(méi)明白圖2？OTM與期限有何關(guān)系啊，是因?yàn)榈狡诹藳](méi)有行權(quán)所以term比OTM的更長(zhǎng)？怎么說(shuō)OTM call on VIX的價(jià)格比ATM的高又怎么理解？或者能畫個(gè)圖體現(xiàn)一下嗎
為何C非得要OTM和longer-dated?和普通的long volatility有和區(qū)別？
沒(méi)聽懂TMS和CMS在這題的應(yīng)用？怎么就是CMS了呢？
Average participant age raised to 48
相對(duì)價(jià)值策略和相對(duì)價(jià)值approach有何區(qū)別？
為什么在均衡狀態(tài)下，通脹低于預(yù)期對(duì)股市是有利的？
第二題的公式和過(guò)程可以再寫一次嗎~視頻里寫的太潦草了……看不懂
老師 這里說(shuō)如果既擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn) （range narrow), 又擔(dān)心 transaction cost (range widen), 那就選擇 T.C., range widen. 這里要怎么區(qū)分以誰(shuí)為優(yōu)先級(jí)的呢
通過(guò)購(gòu)買put option同時(shí)行權(quán)以較高價(jià)格賣出股票獲得的收益需要交資本利得稅嗎？稅費(fèi)是不是應(yīng)該等于=(行權(quán)價(jià)X-當(dāng)前股價(jià))*Tcg？之前買put option的期權(quán)費(fèi)有沒(méi)有稅盾作用？
為什么日交易量就是andrew他投資這個(gè)股指的0.015%%?
這里說(shuō)波動(dòng)率和流動(dòng)率以及股票收益率都是負(fù)相關(guān)，對(duì)嗎？另外，波動(dòng)率和期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是正相關(guān)，我記得二級(jí)學(xué)的是有的。
這個(gè)題目不太明白，我記得林老師上課說(shuō)是volatility降低，tax cost增加。為什么不說(shuō)capital tax cost，反而要說(shuō)asset class cor不變？
還是沒(méi)明白為什么是新興市場(chǎng)呢？
這個(gè)是通過(guò)看(收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)/MCTR是否一樣來(lái)判斷，sharp Ratio是否最大？
程寶問(wèn)答
