金程問(wèn)答
第三題，想問(wèn)一下，O認(rèn)為不應(yīng)該在外匯市場(chǎng)上對(duì)沖 ，那ta持有的外匯不是應(yīng)該100%的敞口（exposure）嗎？因?yàn)閠a持有的資產(chǎn)沒(méi)有全都沒(méi)有作對(duì)沖所以全部暴露在風(fēng)險(xiǎn)下
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case Renita, 題目問(wèn)的什么意思，這道題考查什么知識(shí)點(diǎn)？答案太長(zhǎng)了，需要答哪幾個(gè)要點(diǎn)呢
老師，請(qǐng)問(wèn)同樣是以股票為核心的交易策略，如果既想保護(hù)短期下行風(fēng)險(xiǎn)，又想保留長(zhǎng)期上行收益，為啥protective put比collar相對(duì)更好呢？可參看原版書(shū)課后題Reading8第11題
PPT 115頁(yè)例題，increase equity exposure這塊為什么 原來(lái)的β(P) = 0
為什么浮動(dòng)利率產(chǎn)品換成固定利率產(chǎn)品后，現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露？市場(chǎng)價(jià)值不是和市場(chǎng)利率有關(guān)嗎？互換后利率不是固定了嗎？
bull spread 和 collar的區(qū)別是什么，從圖形看 都是有上下封頂
case Renita，discuss how a volatility based strategy would contrast with other institution investor,這道題考查哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，答哪些點(diǎn)就給分
case Wilson第二問(wèn)discuss a attribute of currency overlay that would increase the likehood of it would be allowed in terms of strategy position是什么意思？另外答案是什么意思，寫(xiě)出哪些要點(diǎn)就給分？
case Li Jiang ,選項(xiàng)C different quoting conventions for futures contract 是什么意思，為什么答案不選C
老師，case Guten investment這道題為什么選C呢，不是應(yīng)該選A嗎
Case Wilson :prefer a netural benchmark over a rule-based approach這句話什么意思？IPS里說(shuō)他的currency hedge ratio is 97%-103,這么小的范圍也可以用discretionary hedge嗎？另外lack of market conviction為什么支持用discretionary hedge呢
case Mason Darden這道題答案中說(shuō)了一個(gè)cross-producties is -0.005%,這個(gè)是考點(diǎn)嗎，為什么答案中給出這個(gè)收益
這道題考查哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)老師，題目和答案是什么意思
case Kamala Gupta這道題題目說(shuō)的什么意思，問(wèn)題問(wèn)的什么，答案需要答哪幾點(diǎn)？
程寶問(wèn)答
