T+2交割，T日是到期日嗎，還是T+2是到期日，到期日也是交割日，和基金的申贖T日不同？
這里總結(jié)的為什么上面不是那個對應(yīng)的調(diào)整久期的公式，沒理解這總結(jié)是啥意思
求vega principal時，strike price 不加%嗎？
最后一道題hedge ratio的公式求法對應(yīng)的講義內(nèi)容是哪里？
用forward/futures對沖外幣風(fēng)險為什么是放棄了上行收益哇？
第一題 為什么點數(shù)前面有個貨幣符號？不是指點數(shù)嗎？如果直接是金額的話就不應(yīng)該乘以multiplier吧？
第一題，支付時需要加上spread，那收浮動時需要加上spread嗎？
這道題乘以40萬的巴西幣可以換成40萬的新西蘭幣嗎？ 得到的結(jié)果只是單位不同吧？ 還是說如果要乘以新西蘭幣要進(jìn)行一次匯率的轉(zhuǎn)化？
再講一下， 為什么payer swap的 duration是負(fù)數(shù)，而receiver swap 的duration 是正數(shù)呢？
三級 衍生品 有勞老師看看這兩個計算FP和BPV ctd的公式是否準(zhǔn)確？到底等式右邊是乘1000還是除1000？
老師，為什么歐式期權(quán)例外，現(xiàn)在深度價外，是不是現(xiàn)在期權(quán)價值最高，那剩余時間越短，期權(quán)價值不也是越小嗎。
最后關(guān)于NDF的例題，我理解用即期匯率2.03可以直接轉(zhuǎn)化USD進(jìn)行結(jié)算。但是，我的問題是，這個trader buy這個的動機(jī)是什么呢？即便手里拿著2000BRL，到時候還是可以直接兌換2.03 to USD啊。除了可以把錢洗出去（繞開capital control）這個因素之外，在經(jīng)濟(jì)性上，這個NDF是否給trader帶來了收益呢？
為什么forward rate bias 得到premium 就是sell hedge 而discount 情況不能 buy hedge 嗎？變成不hedge 不明白
risk reversal如果沒有標(biāo)的物的話only buy put option and write call option 根據(jù)圖像 標(biāo)的價格上升期權(quán)價值會一直下降 lose upside protection,所以講義里為什么說the upside is limited to the strike price?
這個公式 基礎(chǔ)課件哪里講到了？
程寶問答
金程問答