老師，25-delta put/call是什么意思，delta是期權(quán)對股票價格變動的敏感度，為什么會有25/50 delta這些呢，且畫出的圖斜率都是45°
老師，能否解釋這里”liquidity of interest rate futures decrease for forward rates further in the future”
第5問 為什么要先把0.79和0.785換成倒數(shù)作差在乘以本金 而不是直接作差 用本金除呢
LM3 Guten case的第二題 為什么 remain unchanged呢 課件里面有說如果是negative correlation 我們就可以少hedge 因為他們movement會互相抵消 這不算是一種return預(yù)期的改變嗎
不理解Case12的B，payment netting是哪里的知識點？
第五題，投資期限是180天，但是期貨不是270天才到期嗎?提前結(jié)束期貨合約不用考慮從270天折現(xiàn)回180天嗎？
case Carnoustie,問題evaluate the application of emerging market and developed market investment return probability distribution for CCM`S potential new product 問的是什么意思，考查什么知識點，回答哪幾條給分呢
第二題C選項不是很明白，根據(jù)題目能看出來USD升值，韓元貶值，應(yīng)該long一個美元的forward，但是這里KRW/USD怎么看出是DC/FC還是FC/DC？
Case 12呢
講錯了吧？怎么會是收美元利息，支歐元利息呢？
老師，不理解為什么圖中的問號不等于NP/beta？
basis rate只針對非美元端嗎？
老師你好，請問下第6題是如何判斷ATM下面那兩行為OTM call而上面的為OTM put的呢？
Basis point 如何計算？
老師 Global Mega的case 的這題 可以詳細講解一下嗎 不知道basis是什么概念
程寶問答
金程問答