第五題，想問下如果從brazil R的角度看，net interest expense是多少（還是說是沒有net interest expense而是net interest gain）?
為什么這塊profit 要有兩個(gè)式子一個(gè)是F/S 一個(gè)是S/F 我為了方便記憶，能否直接先找出下x y的利率高低選擇借誰投誰，然后這部分利潤(rùn)就是1+rx與F/S（1+ry）的絕對(duì)值再乘題目給的y國(guó)
dynamic hedging
原版書V2第223頁33題請(qǐng)講解一下， 尤其第1步不理解，謝謝
請(qǐng)問像公式里有次方這種特殊符號(hào)的 如果要求寫出計(jì)算過程 怎么打出符號(hào)？有沒有快捷方法？謝謝
原版書V2第126頁第八題的請(qǐng)講解一下，謝謝
從公式看，F(xiàn)-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正??？
case Rosario這道題，為什么第二步買入EUR時(shí)不用bid spread+one month forward point呢
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來會(huì)上升，即F會(huì)增大，那么basis risk=S-F就會(huì)變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
cae Rita，這道題持有EUR exposure，開始hedge時(shí)是short SEK/EUR，那么SEK貨幣政策收緊代表r升高，即forward的SEK/EUR升高，那么不時(shí)會(huì)面臨hedge 頭寸的basis risk嗎，答案為啥是higher roll yield呢
老師，這個(gè)case的第一和第二題，能提供下最簡(jiǎn)潔的標(biāo)準(zhǔn)答案么？我知道涵蓋了哪些知識(shí)點(diǎn)，但是考試時(shí)總不能寫這么多吧？謝謝。
原版書V2 - 第200頁
case Rosario，這道題為什說forward contract的liquidity比futures好呢，forward contract比futures cheaper and more liquidity ,那什么時(shí)候更適合用futures呢
case Rika，持有的GBP資產(chǎn)減少了7000000，為啥rebalancing時(shí)要buy 7000000GBP呢，不時(shí)應(yīng)該sell嗎
case Li Jiang這道題為什么選B呢，a higher forward premium for INR/USD的話，USD升值，期初借了USD換成INR，然后投資INR, 期末要講INR換成USD時(shí)不時(shí)就虧了嗎
程寶問答
金程問答