請問一下用這種factor建完模了以后對實(shí)際選股有什么作用呢？感覺好像只能得到這個factor的對一只股票價格的影響大還是小。怎么落實(shí)到選取個股里呢？
老師，根據(jù)表里的數(shù)據(jù)PEARSON IC和SPERASON IC的計(jì)算方法能說一下嗎？
factor-based strategy 和optimization的區(qū)別是不是就是是否調(diào)整風(fēng)險因子前面的系數(shù)？
能解釋一下均值方差理論嗎？及有效前沿？
第二題，量化投資應(yīng)該更注意個股風(fēng)險啊
這一頁講義里demand liquidity 和provide liquidity怎么理解？包括舉例的兩個策略是什么意思？momentum strategy &deep value strategy.
老師好，請問下第4題A和C為什么不對？視頻沒聽明白
老師好，不太明白第5題為什么選C，解析沒聽明白
請問這是2023年的備考視頻嗎？為什么還有提及行為金融學(xué)？？2024年新考綱是不是已經(jīng)把行為金融學(xué)刪除了？
example 里面 objective function 的答案不理解表達(dá)的邏輯。Score based是檢查attribution的方法之一，規(guī)避了異常值回報對組合的影響。那所謂的explicit objective應(yīng)該是歸類于 relative 還是absolute， 從前面的講義來看分類，這個是abosulte return的類別。請解答。謝謝！
diversification-oriented strategy=> maximised weighted average volatility of the portfolio?最大化的波動率，就是最大化的分散化？請解釋邏輯。謝謝
老師好，第5題中是不是計(jì)算出的difference大于零是overperformance?underperformance是要選difference中負(fù)數(shù)，并且絕對值是最大的？
老師好，請問下第3題的B選項(xiàng)，如果題目問的是以市值加權(quán)，B選項(xiàng)是正確的吧？
老師好，不太理解statement1的意思
老師，這一道題的杠桿是2，為什么不能把2放在外面？也要和風(fēng)險一起平方呢？
程寶問答
金程問答