老師，您好，第一題，長期年化復利是不是也可以解決adjustment bias，用平滑的收益，比特殊某個時點收益更好，謝謝啦
老師，第三題，第二個可以是status quo bias嗎，不愿做更多的研究，所以不投國外。第三個，adjustment bias，因為業(yè)績沒有達到歷史最高，所以不再投資
equity monetization 到底是質押給銀行還是我去做對沖呢，我直接給銀行不就是直接把風險轉接給銀行了嗎，我還要做啥對沖呢
第三題講的是只要不披露這個內(nèi)幕信息就不算違反c選項，但是在statement2里 bates講出來了啊，這不算違反么
第五題 ，Expected credit losses能解釋一下嗎？是指什么原因或來源導致的？書上寫的公式構成里沒有這一項啊
最后一問答案是從價格角度講解的，要是我從duration角度回答，即put option on bond futures 降低Duration，這么寫可以嗎？
CME 官網(wǎng)這個題不懂，求講一講
Roll yield + 展期
請問怎么理解Tom老師在這里說的：每一期的z-spread都不一樣？
在IRS中，固定端有 market value risk，浮動端有 cash flow risk。但是到底是收固定還是支固定，有market value risk？ 收浮動還是支浮動，有cash flow risk？ 假設原來是floating rate loan，進入IRS，轉換為fixed rate loan，那么是支固收浮，看百題是說會增加 market value risk，那么看的是支出端？
payer swaption
老師可以講一下A和B選項嗎
老師，去年直播板書的內(nèi)容，講的內(nèi)容是啥？麻煩寫成文字告訴我一下，講的是什么內(nèi)容？謝謝
第5問，即使當事人是CFA持證人，協(xié)會并不強制要求向協(xié)會report吧？
這里20 50 20是百分比的意思嗎？應該不是執(zhí)行價格的意思吧？
程寶問答
金程問答
