第2 題中A和B很不容易區(qū)分，B的久期7.3，也算接近了，而且B的convexity最小?？荚嚂r這種題要怎么來選呢？
第三題，C選項是不是也是negative return？
為何timing不影響beta
net style score
一個portfolio可以包含在多個composite中嗎
第一題C選項我覺得因為他們的基金規(guī)模太大，而僅僅只有14個人管理，我覺得缺乏有效性
為什么less costly？實際還是passive投資可能turnover很高吧？
separated managed equity index是被動投資么
老師，您好“reviewed the compliance manual”，這個多久一次合適呀，謝謝啦
這里不用考慮公開市場可能泄露信息的問題嗎？
foundmental weighted是無效市場？不是均值復(fù)歸么
這里B問題的答案和老師的講解不一致啊
老師，您好，long 10year cds得到的upfront premium的在投資收益為什么不考慮，謝謝
老師，您好，這個題為啥選b，謝謝
老師，您好，麻煩您幫忙看一下，三個選項到底是怎么回事，謝謝啦
程寶問答
金程問答