這個沒理解為什么選這個
選項b c分別怎么理解
index methodologies是在問什么呢。。沒太注意到這個知識點。另外這道題也不理解
overlay using equity index futures. 這個什么時候用，有什么優(yōu)點能再講下嗎
請講解一下
百題case 8 講解時說投票權(quán)跟著所有權(quán)走 但沖刺筆記上為啥又這么寫
第四題 ETF優(yōu)點不就是流動性好嗎
直播里說risk efficient，其中有一條是active risk一定，active share最大？這個為什么就能表現(xiàn)risk efficient呢？information ratio越高可以表示risk efficient嗎？
對于holding-based和return-based。1）在mgr style analysis里面說Return-based相對holding-based客觀，那為什么直播中說holding-based更準確？（example里直接看holding-based，而忽略return-based）2）在業(yè)績歸因里面，return-based會受到人為操縱。所以不論在業(yè)績歸因還是mgr-style里面，都是holding based更準確？
老師，第七題的price ratio是指什么？謝謝
Q3，這個equally weighted 是指的怎么equal？
直播里說股數(shù)越多，active share越??？這個怎么理解？
Q4，原文說trading below intrinsic value，就不可以是relative value么。。？
怎么理解老師說的，高相關(guān)可以抵消，低相關(guān)不能抵消？
這里有兩個疑問：1. 題目只說了trade 1 是active position，trade 2 是跟隨benchmark的被動投資，怎么算active risk? 2. 第一個trade是把兩個相關(guān)性高的股票“trade back”回benchmark，也就是消除了一個較高的active risk，第二個trade是兩個相關(guān)性低的pair，也就是增加了一個較低的active risk，綜上等于減少一個高相關(guān)的pair，同時增加一個低相關(guān)的pair,，不應(yīng)該是降低了總體的active risk 嗎
程寶問答
金程問答