你好，我想問一下一般duration差別多少才算enhance indexing?我看portfolio和benchmark都是2點(diǎn)幾所以選了enhance。謝謝
老師volatility low+bearish為何要write call？
implied volatility和delta的關(guān)系
之前不是講過convexity 是適用于非平行移動(dòng)么
第五題原文不是說no reinvestment income了嗎 為什么計(jì)算時(shí)還把coupon yield算進(jìn)去呢? 老師的解析種不是說coupon yield等于reinvestment incom嗎
這個(gè)case的第三題的c選項(xiàng)不是很理解，high credit cycle correlation這部分是正確的嗎
老師，short call的delta是負(fù)的么？趨近于零不是增加么
為啥gamma最大最難hedge啊
第二題as不是應(yīng)該收浮支固嗎 支固是減少duration 那marketvalye risk 應(yīng)該減少啊
第二問五因子分解的第一部分coupon的計(jì)算，為啥是6.2，表里本金不是99嗎？那coupon不是應(yīng)該用99*6.2%嗎？
高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
請(qǐng)問老師，long volatility是什么意思？和賭volatility越大越好是一個(gè)意思嗎?
smoothing 為什么是導(dǎo)致低估風(fēng)險(xiǎn)和高估收益，如果說高估收益是因?yàn)楹鲆暳水?dāng)中有可能的價(jià)格下跌，那也會(huì)存在很在高價(jià)格被平滑，難道不是低估收益嗎
第三題借入美元投資印度債券 coupon rate已經(jīng)定了 利率升高反而導(dǎo)致capital loss 再加上forward premium導(dǎo)致的換回usd的損失 這不是雙重?fù)p失嗎
為啥回購了后re會(huì)上升呢，還是沒太懂
程寶問答
金程問答