金程問(wèn)答
basis point value of Portfolio (BPVp) 和 basis point value of the cheapest－to－deliver bond (BPVCTD)分別是什么意思呀，我看在表里的名稱都叫basis point value
Q6不太理解 這種題目問(wèn)gamma最大的是不是就是直接找哪個(gè)的strike price距離current stock price最近呀 與delta無(wú)關(guān)嗎？ 我一開(kāi)始以為要找最小或者最大的delta呢
老師，能說(shuō)一下，股票出借、股票互換兩個(gè)情況下，股利、投票權(quán)歸屬出借方還是借入方嗎。
第一問(wèn)，為什么再進(jìn)入一份新的合約不會(huì)產(chǎn)生額外現(xiàn)金流？為什么不再繼續(xù)分析下去呢？
老師第三題給出的期末匯率0、84是不是不影響本題回答期末互換的本金金額？只是說(shuō)明雖然還是回收到了10m的加元，只是相對(duì)美元來(lái)說(shuō)更值錢了，但是匯率這部分的變化跟答題不相關(guān)？
老師，請(qǐng)問(wèn)ERU-USD cross-currency basis swap和ERU-USD cross-currency swap區(qū)別是什么呀？怎么判斷收支是EUR還是USD呢？謝謝。
這道簡(jiǎn)單的題不會(huì)做了……請(qǐng)問(wèn)這里誰(shuí)是本幣，誰(shuí)是外幣？用F/S=1+rx/1+ry到底應(yīng)該帶入哪個(gè)利率是Rx哪個(gè)Ry
risk reversal在hedge里跟collar（+s+p-c）相反，是不是說(shuō)明risk reversal就是（-s+c-p）？是不是和買賣otm的risk reversal是倆意思？
老師請(qǐng)問(wèn)第三題如果從歐元角度思考，正確選項(xiàng)是不是就是構(gòu)建risk reversal？前面case里一買一賣otm option的方法也叫risk reversal，這倆是一個(gè)概念嗎？
老師，衍生品百題第11個(gè)CASE的第一問(wèn)，問(wèn)的是percentage contribution最后不用拿3%（匯率的收益）/14%（總收益）嗎？第12個(gè)case的C的iii問(wèn)，最后換回來(lái)的本金不用根據(jù)forward exchange rate進(jìn)行調(diào)整嗎？Cross-currency swap一開(kāi)始換了多少本金最后換回來(lái)的本金還是一樣的嗎？能詳細(xì)講下Cross-currency swap是怎么樣的嗎？謝謝。
如果題目讓計(jì)算net cost那應(yīng)該用9時(shí)點(diǎn)的27500還是27500折回到3時(shí)點(diǎn)？
美聯(lián)儲(chǔ)的那幾個(gè)利率各個(gè)都是什么關(guān)系呀，暈了
jiao yang的案例static hedge、dynamic hedge能再詳細(xì)講下嗎？
算了下RDC,跟題目不一致呢？
BRL/USD call option是對(duì)美元的看漲期權(quán)？USD/BRL put option是對(duì)BRL的看跌期權(quán)？對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
