賣出波動率更大的期權(quán)確實可以賺更高期權(quán)費，但是從風(fēng)險角度來說波動率也導(dǎo)致了風(fēng)險的增加。有點不太理解這里賣出波動率更大的期權(quán)是如何做好風(fēng)險管理的。
At the money的時候gamma最大，這個最大值有沒有一個類似delta的上限呢？比如delta的絕對值在(0,1)。
老師這里左下角的圖是不是畫反了，期權(quán)不應(yīng)該是從0時點開始到T結(jié)束嗎？
這道題也太坑了吧，題目都說大客戶要取錢了，也沒說是未來取啊。還是說我得默認只要是從trust里取錢都是未來?。?
老師，有個基礎(chǔ)概念想厘清一下，這邊講roll yield的時候，說forward是未來賣FC買DC，為什么就對應(yīng)著0時刻就是買FC賣DC呢？forward合約不是到期才交割嗎，0時刻的時候為什么會有交易？還請幫忙理解一下，謝謝
這道題為什么34、35兩題算straddle用的不是一個執(zhí)行價格的？還是我理解錯了
24模考B，第7題，答案寫的是因為標(biāo)準(zhǔn)市場報價是USD/EuR，所以怎么怎么滴，這個題目里并沒有說，所以，我可以寫short EUR/USD forward contract可以嗎？
這道題，如果我回答從美國借投到AUD可以嗎 需要算像答案那么多嗎 還是只給出一個比如從USD借2.21投AUD1.76=-0.45就可以
密卷講解在哪聽
有個問題沒有學(xué)明白，沖刺筆記P89頁，當(dāng)DC/FC，如果positive roll yield 則應(yīng)該對沖風(fēng)險，這時FC應(yīng)該是升值狀態(tài)吧？但為什么在P90頁又說，當(dāng)外幣升值時不對沖？我理解這時候應(yīng)該是有外幣倉位，如果外幣升值時候換回本幣是利好，但為什么positive roll yield需要對沖呢？角度不一樣嗎
計算value of variance swap 不帶 %，最終的結(jié)果應(yīng)該會大100倍，第一題的答案這么寫就有問題。
第4題需要deliver的FP是一樣的那么可否用cash dirty price直接除以conversion factor得到值最小的就是cheapest to deliver?省得再減一步，考試遇到這樣簡便計算可以嗎，有沒有理論依據(jù)或者瑕疵。
ＲＥＣＯＭＭＥＮＤＡＴＩＯＮ ２， 為什麼我是ＳＨＯＲＴ ＶＯＬＡＴＩＬＩＴＹ ＯＰＴＩＯＮ要節(jié)省成本？ ＳＨＯＲＴ ＯＰＴＩＯＮ不是收ＰＲＥＭＩＵＭ嗎?
ＢＯＮＤ ＰＵＲＣＨＡＳＥ ＶＡＬＵＥ １３１，２５０如何得出? ＣＯＮＴＲＡＣＴ ＳＩＺＥ， 本金和BＯＮＤ ＰＵＲＣＨＡＳＥ ＶＡＬＵＥ，和本金１００ＭＩＬＬＩＯＮ的關(guān)係是什麼？應(yīng)如何理解？
不明白。為什麼從SＰＯＴＲＡＴＥ看美元是ＡＰＰＲＥＣＩＡＴＩＯＮ。 但看ＦＯＲＷＡＲＤ ＲＡＴＥ ＵＳＤ 是ＤＥＰＲＥＣＩＡＴＩＯＮ？ 如何理解？
程寶問答
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