以下結(jié)論對嗎？ＦＯＲＷＡＲＤ ＰＯＩＮＴ是＋ＶＥ，所以ＢＡＳＥ ＣＵＲＲＥＮＣＹ ＵＳＤ 是DＥＰＲＥＣＡＴＩＯＮ，所以ＲＯＬＬ ＹＩＥＬＤ 是—ＶＥ．所以是CＯＮＴＡＮＧＯ？ ？
Ｑ４ 如何理解（１００００／１００）？一開始ＣＯＳＴ ＰＥＲ ＣＯＬＬＡＲ ＣＯＮＴＲＡＣＴ Ｘ１００我明天是因為ＯＰＴＩＯＮＳＩＺＥ要TＩＭＥＳ 大１００， 之後為何又＊１００００／１００？？ 不理解
ＣＯＬＬＡＲ 的ＢＲＥＡＫＥＶＥＮ ＰＲＩＣＥ 不是ＳＯ＋ＰＯ—ＣＯ嗎? 為什麼這答案是ＳＯ—ＰＯ＋ＣＯ？？ 正負錯了
為什么這里解答里第一步也是Inflow 第二步也是inflow？net 為什么是outflow？
24 mock B AM case 5 第3問，老師可以解答一下CTD的原理嗎？為什么是乘CF呀？（解析視頻什么時候出呀？）
24 mock B AM case 5 第3問，為什么equity swap還能換negative return of position呢？不是用equity return去換floating rate 嗎？
老師：是否可以說成：當gamma 最大時，option is most sensitive to stock price movement?
COLLAR 的CALL 一定要用OTM? 為什麼?
long straddle must use ATM? why? can I use OTM ITM call and put?
24 mockA AM case5 第3、4題。我記得老師上課講collar和risk reverse都是OTM的，為什么這里說put是ATM。這種OTM，ATM應(yīng)該怎么判斷呢？
標藍這句話怎么理解呢？就是C選項為什么是對的，是什么情況
Generally speaking, implied volatility increases for put options at strike prices that are lower than the current stock price, whereas implied volatilities decrease for call options for strike prices that are higher than the current stock price; this is called the volatility skew. However, sometimes implied volatility decreases for put options at strike prices that are lower than the current stock price, whereas implied volatilities increase for call options at strike prices that are higher than the current stock price; this is called the volatility smile.
Why is ST set as 100? For question 6b?
Q5，C選項delta也是=0的吧？C為什么不對呢？ 視頻講解老師突然得出應(yīng)該用risk reversal策略，沒懂怎么得出來的
cross currency basis swap 的例題。就是說每期支付MRR本+floating+MRR美；收：MRR本-basis。美國公司不僅不支付加拿大公司借款時候的floating部分，還要減去basis。那如果美國公司在美國借款的時候也是有floating部分，那加拿大公司要支付美國公司付給美國銀行的的floating嗎？
程寶問答
金程問答