第一問，不能直接將原beta調(diào)成目標(biāo)beta嗎
不理解這題在說(shuō)什么？5m都對(duì)沖掉了，為何期末還要算5.1m的收益率？
想問一下什么時(shí)候用variance swap，什么人時(shí)候用VIX future呢？這兩個(gè)derivative有什么區(qū)別（優(yōu)點(diǎn)/缺點(diǎn)）？
為什麼beta target =1? Beta S =0?
所有straddle 也是atm?
老師，我想搞清楚這里為什么答案里collar和bear put用的是ATM put呢？題目是2024年模考A,session 1第5個(gè)case
這里不是很明白 如果用forward rate bias來(lái)分析，是F
這個(gè)考點(diǎn)又是對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)班的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)??？這樣的題目做起來(lái)真的毫無(wú)頭緒啊
老師，這個(gè)cost為負(fù)不是理解為收益么？為什么還是理解成成本呢？收益為正，然后又會(huì)貶值，理應(yīng)對(duì)沖??？
這題有視頻講解嗎？第二問最后這個(gè)公式?jīng)]看懂怎么來(lái)的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，為什么要用6-month的forward point?
Gamma是越接近到期越大嗎？
這句話的知識(shí)點(diǎn)是在哪里學(xué)過的？
?的計(jì)算有問題吧，外匯的單位都不統(tǒng)一？
A處怎么就說(shuō)到了ZAR的下行風(fēng)險(xiǎn)呢？這三個(gè)期權(quán)的標(biāo)的物是GBP啊，不應(yīng)該說(shuō)的是GBP有下行風(fēng)險(xiǎn)嗎？
-put的delta寫錯(cuò)了吧，?=0.5才對(duì)吧？
程寶問答
金程問答