老師，這兩段話我沒太看明白…
老師，point3為什么不對。point2有點看不懂。
老師，買payer swaption，利率上升，怎么對沖的風險。利率下降，怎么避免的損失？利率上升，我支付固定利率，不多給，所以對沖風險？利率下降，我收到的少了呀。
老師這個題不明白。蒙的
adams states不理解。
這里劃分板塊和前面bottom up通過bond universe劃分板塊有什么不同??？
A并沒有說只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
老師，為什么model risk 無法消除，在DB plan
老師stratified sampling不是lower cost嗎
盲區(qū)…為啥選A
Q2,75million和1.04是乘的關系是什么邏輯來著… 這個地方有點理解不了為什么要乘1.04，因為本身就買了75million，乘這個系數(shù)是干嘛來著
這個回答很牽強。接近和大于是兩回事。portfolio2再接近也是小于money duration asset啊。
一個債券整體的spread就是yield spread + credit spread對么？
Q2，spread widens by 50 bps，這個計算的時候不用考慮變動的方向嗎。因為利差擴大，應該是加上一個正數(shù)到effective return里吧？
flatten為何不能是bull flatten或bear flatten呢？
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