老師，官網(wǎng)題，不懂這個(gè)題。
投資級(jí)債券比高收益?zhèn)瘜?duì)credit migration risk 更敏感？
老師能解釋一下 34 還有 35題嗎？ 35a為什么不對(duì)
老師能解釋一下 固定收益 信用策略這章的第25題嗎？
老師，不懂BC
老師，這個(gè)題是不是有問題。D我算出來是負(fù)的啊。
這個(gè)題不太懂老師
老師，BC不太懂
老師我有點(diǎn)搞不清楚rolldown。在yield那堂課，如果利率上漲，roll return就是負(fù)數(shù)，因?yàn)閜1小于p0。這里又是正？外匯那里也是如果漲，升水，roll也是負(fù)。麻煩捋捋。
老師，這個(gè)計(jì)算公式?jīng)]太看懂，跟書不太一樣。
這里說1-price=premium, 但fixed coupon - CDS spread是不是也叫premium? 這倆premium一樣嗎
在討論derivative overlay的時(shí)候，r變動(dòng)只影響Liability并不影響asset端？
第一題為什么是enhanced。我記得enhance要滿足兩個(gè)條件（1）factor exposure相同，（2）Duration相近。這里和benchmark項(xiàng)目，MV for asset-back是零，就是說factor exposure不一樣。（1）不滿足了不應(yīng)該是active了嗎？然后雖然benchmark的D一樣，但portfolio的Duration是3.7，離3.4最遠(yuǎn)，這個(gè)沒有關(guān)系嗎？
請(qǐng)問在fixed-income這部分通常說的債券duration到底是麥考利久期還是modified久期??？這兩個(gè)概念應(yīng)該怎么辨析呢
老師這個(gè)題沒太看懂
程寶問答
金程問答