金程問(wèn)答
所以這個(gè)spread rise 10%，不是說(shuō)變動(dòng)的spread是10%，而是currentOAS*10%
這道題答案解釋的對(duì)嗎？另外后半句regardless of說(shuō)的也不對(duì)吧
老師，這個(gè)計(jì)算，第一是不考慮spread符號(hào)？下降和收窄的話(huà)&spread這里不是負(fù)數(shù)？第二是duration是負(fù)數(shù)？第三是這個(gè)公式就是預(yù)期spread？
關(guān)于課后題的第20題，老師能講解一下嗎。 在yield curve strategy這一章。不太理解
關(guān)于課后題 yield curve strategy 關(guān)于第十題，為什么要選putable bond。怎么理解？
rolldown return怎么會(huì)負(fù)呢，不是p1-p0/p0嘛，利率降低p1漲啊
關(guān)于第四題，組合b和c怎么判斷哪個(gè)的在投資風(fēng)險(xiǎn)大？
A為什么不對(duì)
老師，債券含權(quán)，用effective D，不含權(quán)，用modifiedD，只有immunization，用MacD
Q2，consideration3，It is difficult to hedge tail risks through portfolio diversification,這句話(huà)本身也是錯(cuò)的吧？分散化確實(shí)可以hedge一些尾部風(fēng)險(xiǎn)吧？還是不可以
Q4，沒(méi)懂，說(shuō)了spread收窄，又說(shuō)了利率上升，這兩個(gè)不矛盾嗎。 然后怎么判斷呢
Q1，contingent 這個(gè)不是要求有surplus嗎，這個(gè)題目中沒(méi)有說(shuō)吧？
A？
AB怎么不講?。款}目有做到的呀
？
程寶問(wèn)答
