這里沒明白為什么理論上ΔP變動1%，意味著duration和spread duration都變動1%呢？
如果是853149 也是進(jìn)到854000嗎？還是用四舍五入 啊
老師，3錯在哪兒？
第三種的三個方法沒太理解
這里請問一下，ladder 和bullet誰的structural risk更低啊，還是不用區(qū)分？
沒聽懂C的解釋
請問如果不是這里舉例的USD fixed 換 AUD fixed, 而是USD fixed換AUD floating, 又或者USD floating 換AUD fixed, 也可以通過這種類似的思路去合成對不？
低評級債用的是?%S？多少才算低評級債呢？
以positive butterfly為例，2倍的中期利率 - 短期利率-長期利率是一個正數(shù)還是負(fù)數(shù)？看形態(tài)，中期利率變小，兩端利率變大，前面這個公式計算出來的應(yīng)該是個負(fù)數(shù)吧，但這個形態(tài)叫做positive?
請問這里的futures MTM gain指的是持有到期后交割期貨（買入債券）獲得的收益嗎，還是平倉期貨（short futures）offset產(chǎn)生的收益啊？
Q3，B選項，我記得不是也說price effect比再投資風(fēng)險大，這種嗎
這里公式求的是ΔP，這就是benchamrk yield return嗎？
futures和swap一樣，簽訂合約的時候不會涉及一大筆本金吧？
老師為什么a不對？
老師我一直不太明白這兩句話。1、是說國際市場債券和美國國內(nèi)投資級債券兩者之間相關(guān)性小，所以分散化好？2、美國投資級債券之間的相關(guān)性高，這個是指什么意思？
程寶問答
金程問答