MBS的風(fēng)險(xiǎn)不也是很高嗎？1-3年不也是中期嗎，為何只看duration啊，不是直接看債券到期時(shí)間的嗎？Why not C?
老師，這個(gè)option，支出收到的是利率？還是什么。比如receiver swaption，收固定利率，支出浮動(dòng)利率？所以利率上升，C是怎么hedge？
老師，這兩段話我沒太看明白…
老師，point3為什么不對。point2有點(diǎn)看不懂。
老師，買payer swaption，利率上升，怎么對沖的風(fēng)險(xiǎn)。利率下降，怎么避免的損失？利率上升，我支付固定利率，不多給，所以對沖風(fēng)險(xiǎn)？利率下降，我收到的少了呀。
老師這個(gè)題不明白。蒙的
adams states不理解。
這里劃分板塊和前面bottom up通過bond universe劃分板塊有什么不同啊？
A并沒有說只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
老師，為什么model risk 無法消除，在DB plan
老師stratified sampling不是lower cost嗎
盲區(qū)…為啥選A
Q2,75million和1.04是乘的關(guān)系是什么邏輯來著… 這個(gè)地方有點(diǎn)理解不了為什么要乘1.04，因?yàn)楸旧砭唾I了75million，乘這個(gè)系數(shù)是干嘛來著
這個(gè)回答很牽強(qiáng)。接近和大于是兩回事。portfolio2再接近也是小于money duration asset啊。
一個(gè)債券整體的spread就是yield spread + credit spread對么？
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