解答視頻7分鐘的時候，公式從duration變成BPV，前面公式的那個P$/F$在BPV的公式里是不用考慮了嗎？
老師，好幾道題都是關于投資級債券關注什么，高收益?zhèn)P注什么。我的理解：投資級債券關注前三項，高收益?zhèn)P注第4
老師，官網(wǎng)題，不懂這個題。
投資級債券比高收益?zhèn)瘜redit migration risk 更敏感？
老師能解釋一下 34 還有 35題嗎？ 35a為什么不對
老師能解釋一下 固定收益 信用策略這章的第25題嗎？
老師，不懂BC
老師，這個題是不是有問題。D我算出來是負的啊。
這個題不太懂老師
老師，BC不太懂
老師我有點搞不清楚rolldown。在yield那堂課，如果利率上漲，roll return就是負數(shù)，因為p1小于p0。這里又是正？外匯那里也是如果漲，升水，roll也是負。麻煩捋捋。
老師，這個計算公式?jīng)]太看懂，跟書不太一樣。
這里說1-price=premium, 但fixed coupon - CDS spread是不是也叫premium? 這倆premium一樣嗎
在討論derivative overlay的時候，r變動只影響Liability并不影響asset端？
第一題為什么是enhanced。我記得enhance要滿足兩個條件（1）factor exposure相同，（2）Duration相近。這里和benchmark項目，MV for asset-back是零，就是說factor exposure不一樣。（1）不滿足了不應該是active了嗎？然后雖然benchmark的D一樣，但portfolio的Duration是3.7，離3.4最遠，這個沒有關系嗎？
程寶問答
金程問答
