沒明白期限錯配 我們要求的是平均收益率 就應(yīng)該在平均無風(fēng)險收益率上疊加 用期初還是用期末的無風(fēng)險利率都不準 又何必非要用futures來算一個未來的短期無風(fēng)險利率呢
沒明白期限錯配 我們要求的是平均收益率 就應(yīng)該在平均無風(fēng)險收益率上疊加 用期初還是用期末的無風(fēng)險利率都不準 又何必非要用futures來算一個未來的短期無風(fēng)險利率呢
Item 3. Market-based inputs other than quoted prices that are not observable for the investment 請問這句話是什么意思，謝謝
The Fund would then provide a 100% guarantee to buy the private placements of the corporate finance clients 請問這句話是什么意思。buy the private placements of the corporate finance clients 為什么不違規(guī)呢
這道題怎么是這么計算的
免疫策略，三個條件：duration匹配，資產(chǎn)pv大于負債pv和資產(chǎn)凸度大于負債凸度嗎？所以需要分散度高？
請教下，這里期貨是10，保證金是2，那杠桿倍數(shù)不是5倍嗎？謝謝
第三題，老師能多給一些關(guān)于NDF的重要特性和主要考點么
請教老師，這里因為賭長端利率下跌所以超配長期國債，但由于實際上利率沒有下跌所以長期國債收益為負，但為什么又能得到利率曲線變平的結(jié)論？從圖上看，利率曲線變平得到曲率正收益，恰恰顯示長端利率下跌。
第三題中文名解析不一致， spreads instantaneously rise 不就是t=0嗎？感覺中文解析是對的，但助教說英文解析是對的，不明白
請問權(quán)重2/3和1/3是怎么算的？謝謝
risk reversal是long call 加上short put，為什么這里老師講得是long put，short call
課后題第18題怎么理解？
課后題第13題，為什么A不對？
mean reverting 不算過去的經(jīng)歷么
程寶問答
金程問答