請問一下買賣currency forward都是針對base currency進行買賣對嗎
官網(wǎng)題 Tina Swan Case
所以低評級bond的return就不用考慮convexity了嗎？，如果考慮，后面的spread變動值應該 進化 成什么
所以floating rate bond的spread就是DM-QM 對嗎？
這里反推E(R)的模型，為什么是知道w，σ，ρ反推E（R)呢，我知道了w不是直接就可以求出E（R)了嗎？全球市場組合不是直接就有現(xiàn)成的E（R)可以用嗎？而且他只有一個E(R)模型也不夠用呀
為何期末出現(xiàn)的CF要減呢？而不是加呢？
最后一個overlay和foreign currency as asset有啥不同的 overlay是關注貨幣走勢 foreign currency as asset也是管理外匯通過升貶賺錢 有啥區(qū)呢
第4題為什么不選C呢？
請問下 ： 1、哪些科目會考寫作題？占比分別如何？ 2、寫作題有哪幾種題型、分別如何寫答案？(比如像計算性的寫作題，是不是直接寫答案就行、不需要其他任何過程；其他類型的寫作題呢？) 謝謝
R10 32題
這樣回答可以嗎，sharpe of yields
老師，您好 兩個問題： 1、這個公司在portfolio里面，這個時候不應該反向市場操作么 2、這里well know為什么不是可靠
老師，好。兩個問題 1、保存時間不應該是“至少5年，保留到最近10年，如果不滿5年則保留全部，這里說的5年 2、amc和code&standards要求保留至少7年和GIPS5年要求有什么不同
為什么這里認為只有衍生品才會有counterpartyrisk 債券不也是會有counterparty risk的嗎？
ytm 和 credit security yield的區(qū)別是什么？
程寶問答
金程問答